9月初我选了一部分热门的品种还是跑新开发的订单流策略，期间也对策略进行了很多微调，9月快结束了，整体结果还是比较满意。
一、综合胜率超过50%
就目前的数据来看，新策略是有效的，吊打之前开发的布林带10分钟和均线30分钟，老的技术指标正在全面失效。说实话现在做日内超短胜率50%以上的策略几乎没有了，一个字，难。
不过现在好像看到了一点曙光。
二、部分品种超预期
黄金和菜油表现比较亮眼，所以我针对这两个品种做了2年的数据回测，结果也不错，打算重点培养。
三、踩过的坑
订单流依赖实时数据，在实盘过程中我发现从CTP推送过来的tick数据居然会出现轻微的延迟，在解决了这个问题以后，胜率又上升了5个点左右，真是舒服。
参数设置也比较重要，目前的参数是通过历史数据挖掘出来的，包括止盈止损金额，失衡系数，触发系数等等，为了避免过拟合，所有的品种我都用的统一参数。我还创建了一个长期任务让机器自己去挖掘更优参数，不过我认为参数优化和过拟合只有一线之隔，意义不大就是。
四、未来展望
目前看来是个正向预期的系统，毕竟实盘时间太短，暂时打算就这么继续跑着了，之前开发的基于价格的衍生技术指标策略已经完全停掉了，希望这次能成吧。等10月再来发报告了。
书呆子快跑 发表于2024/9/24 11:49:55 原创文章 请勿转载