在经历了如此多的失败后，我消沉了一段时间。等我重新振作起来，我抛弃了之前努力的成果，开始寻找新的解药。
最终我的目标还是选择了研究订单流。由于国内期货的行情是500毫秒切片而非逐笔，我之前也尝试过数次，回测结果一直不理想所以都放弃了，这次打算再试一次。
从逻辑上讲，没有逐笔的tick数据，500ms的切片肯定是有失真的，失真导致的结果偏差可能会很大，这个是国内做订单流的软肋，无法避免。
但是我已无路可走，只能死马当活马医。大佬的文章一遍遍的看，数据一遍遍的检查，一次又一次的回测，说实话，这个过程真的太痛苦了，毕竟连原始数据都是有问题的，还能指望在失真的数据上建立起什么呢？
不过一个策略迭代个几百次，总能发现点什么。有40%的胜率的策略，就有60%胜率的策略。瞎猫也能抓到死耗子。死磕的结果就是，从几百个策略里还真弄出了1、2个能跑通的，能在2到3年的回测中保证胜率，收益率，回撤率，具体开仓无非就是失衡、吸收、堆积那一套，很多大佬反复讲的东西。
现在的进度是，我已经把这套策略放到了实盘上去跑模拟单，观察几周没问题就打算上实盘。希望这次能成。
书呆子快跑 发表于2024/8/27 14:52:45 原创文章 请勿转载